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Gestionar el backlog y la priorización de la plataforma de IR, alineando trading, riesgos, IT y quants mediante las diferentes herramientas y jira. Recoger y especificar requisitos de negocio sobre pricing, calibración y factores de riesgo de la cartera de tipos. Acompañar la revisión o construcción de pricers y calibradores: definir el alcance funcional, validar resultados contra mercado y coordinar el testing con quants y Front. Seguimiento de entregas, gestión de dependencias y comunicación de estado a stakeholders. Conocimiento de producto Derivados de tipos de interés en divisas G10 y Emerging Markets (EM): swaps, swaptions, opciones. Conocimiento medio en curvas de descuento y proyección, modelos de volatilidad, procesos de calibración y conceptos de pricing y sensibilidades. Capacidad de mantener una conversación técnica con quants sobre modelos y calibración, sin necesidad de implementarlos o entrar en detalle.
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